Kaip ir daugelis kitų rizikos statistinių duomenų, kuo didesnis Calmar koeficientas, tuo geriau, kai viskas, kas viršija 0,50, laikoma gerai. Calmar santykis nuo 3,0 iki 5,0 yra tikrai geras.
Kokia yra gera Sortino santykio vertė?
Paprastai idealus Sortino santykis yra 2 ir didesnis. Taigi šios investicijos kursas 0,392 yra nepriimtinas.
Kaip interpretuojate Calmar koeficientą?
Calmar koeficientas matuoja fondo veiklos rezultatus pagal riziką įvertinus. Didesnis Calmar koeficientas rodo, kad fondo grąžai negresia didelis lėšų išėmimas. Kita vertus, mažesnis Calmar koeficientas rodo, kad lėšų išmokėjimo rizika yra didesnė.
Kas yra geras RoMaD?
Praktiškai investuotojai nori matyti maksimalius lėšų išėmimus, kurie sudaro pusę metinės portfelio grąžos arba mažiau Tai reiškia, kad jei maksimalus išmokėjimas per tam tikrą laikotarpį yra 10 %, investuotojai nori 20 % grąža (RoMaD=2). Taigi kuo didesnis fondo išmokėjimas, tuo didesnis grąžos lūkestis.
Kaip apskaičiuoti svarų santykį?
Sterlingo koeficientas yra lygus per pastaruosius trejus kalendorinius metus vidutinei metinei grąžos normai, padalytai iš maksimalios metinės išmokos per kiekvienus iš tų trejų metų vidurkio, pridėjus 10 %.
