Paprastai bet koks Sharpe koeficientas didesnis nei 1,0 investuotojų yra laikomas priimtinu. Didesnis nei 2,0 santykis vertinamas kaip labai geras. 3,0 ar didesnis santykis laikomas puikiu. Santykis, mažesnis nei 1,0, laikomas neoptimaliu.
Ką reiškia Sharpe'o koeficientas 0,5?
Paprasta taisykle, Sharpe'o koeficientas, didesnis nei 0,5, yra pralenkiantis rinką, jei jis pasiekiamas per ilgą laikotarpį. Santykis 1 yra puikus ir jį sunku pasiekti ilgą laiką. 0,2–0,3 santykis atitinka platesnę rinką.
Kas yra geras ar blogas Sharpe'o santykis?
Sharpe santykis 1,0 laikomas priimtinu. Sharpe koeficientas 2,0 laikomas labai geru. Sharpe koeficientas 3,0 laikomas puikiu. Šaro koeficientas, mažesnis nei 1,0, laikomas prastu.
Kas yra gero Sharpe santykio pavyzdys?
Sharpe rodikliai virš 1,00 paprastai laikomi „gerais“, nes tai leistų manyti, kad portfelis siūlo didesnę grąžą, palyginti su jo nepastovumu. Tai sakydami, investuotojai dažnai lygina portfelio Sharpe koeficientą, palyginti su jo kolegomis.
Ką reiškia mažas Šaro koeficientas?
Apibrėžimas: Sharpe koeficientas yra finansinio portfelio grąžos pagal riziką matas. Portfelis su didesniu Sharpe koeficientu laikomas pranašesniu už savo bendraamžius. Jei du fondai siūlo panašią grąžą, tas, kurio standartinis nuokrypis didesnis, turės mažesnį Sharpe koeficientą. …
