Kvadratinė variacija alternatyviai pateikiama taip: [X]=[X, X] [X]=[X, X], o kovariaciją galima parašyti kvadratiniu pokyčiu pagal poliarizacijos tapatybę,[X, Y]=([X+Y]−[X−Y])/4.
Kas yra kvadratinis Brauno judėjimo pokytis?
1 teorema Brauno judėjimo kvadratinė variacija lygi T su 1 tikimybe. |Xtk − Xtk−1 |. Jei dabar įleisime n → ∞ į (2), tai Xt tęstinumas reiškia, kad proceso, turinčio baigtinį suminį pokytį ir nulinį kvadratinį pokytį, neįmanoma.
Ar kvadratinė variacijos dispersija?
Kvadratinė variacija ir dispersija yra dvi skirtingos sąvokos. Tegu X yra Ito procesas ir t≥0. Xt dispersija yra deterministinis dydis, kur kvadratinis pokytis momentu t, kurį pažymėjote [X, X]t, yra atsitiktinis dydis.
Kas yra baigtinių variacijų procesas?
Baigtinių kitimo procesai
Procesas X turi baigtinį pokytį jei jis turi ribotą kitimą per kiekvieną baigtinį laiko intervalą (su tikimybe 1). Tokie procesai yra labai dažni, įskaitant visas nuolat diferencijuojamas funkcijas.
Ar Brauno judėjimas turi ribotą variaciją?
Ypač tai rodo, kad Brauno judėjimas egzistuoja, kad Brauno judėjimas niekur nėra diferencijuotas ir kad Brauno judėjimas turi baigtinį kvadratinį kitimą.
