Nors akcijų grąža paprastai pasiskirsto normaliai, pati akcijų kaina dažnai pasiskirsto pagal logaritmį normaliai. Taip yra todėl, kad ekstremalūs judesiai tampa mažiau tikėtini, kai akcijų kaina artėja prie nulio Pigios akcijos, taip pat žinomos kaip cento akcijos, svyruoja nedaug ir sustingsta.
Ar grąžinimai paskirstomi pagal logą normaliai?
Todėl žurnalo grąžinimai turi įprastą pasiskirstymą. … Indekso grąža, kuri yra daugelio aktyvų svertinis vidurkis, turi dar daugiau priežasčių būti normaliam.
Ar portfelio grąža paprastai paskirstoma?
Pavyzdžiui, portfelio, kurį sudaro daug investicijų (kiekvienos iš jų paprastai paskirstyta grąža), grąža taip pat paprastai yra paskirstytaO norint apibūdinti investiciją, mums reikia tik 2 reikšmių: vidurkio (dar žinomas kaip investicijos laukiama grąža) ir standartinio nuokrypio (dar žinomo kaip investicijos rizika).
Kodėl naudojame loginį normalųjį paskirstymą?
Lognormalus pasiskirstymas vaidina svarbų vaidmenį tikimybiniame projekte, nes neigiamos inžinerinių reiškinių reikšmės kartais yra fiziškai neįmanomos. Tipiškas lognormalaus pasiskirstymo panaudojimas randamas aprašant nuovargio gedimą, gedimų dažnį ir kitus reiškinius, susijusius su daugybe duomenų.
Kas sukelia lognormalųjį pasiskirstymą?
Lognormalūs skirstiniai dažnai atsiranda kai yra mažas vidurkis su didele dispersija ir kai reikšmės negali būti mažesnės už nulį. Taigi neapdorotų verčių pasiskirstymas yra iškreiptas, o pailginta uodega panaši į uodegą, stebimą be masto ir plataus masto sistemose.
